Prof. Dr. Ludger Overbeck
 

Mathematik und ihre Anwendungen in Industrie und Wirtschaft
(Mathematical Finance and Quantitative Risk Management)

Mathematisches Institut
Universität Giessen
Arndtstraße 2
35392 Giessen
Germany

 

fon: +49-641-9932112
fax: +49-641-9932029
mailto:Ludger.Overbeck@math.uni-giessen.de

Forschungsgebiete
Mathematical Finance und Stochastische Analysis
  Risikomodelle, insbesondere Portfolioansätze
 

Bewertungsmodelle für Finanzprodukte

 

Kapitalallokation und Banksteuerung

Biografie

 

Veröffentlichungen

Monographien

Introduction to Credit Risk Modeling. (mit Christian Bluhm und Chirstoph Wagner), CRCPress/Chapman&Hall. September 2002.

Aufsätze in referierten  Zeitschriften

  1. Sensible and efficient capital allocation for credit portfolios (RISK Magazine January 2004 (mit Michael Kalkbrener und Hans Lotter)
  2. Stochastic Models in the Risk Management of a Credit Portfolio. Kredit und Kapital 1, 2003. (mit Gerhard Stahl)
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  3. The Maturity Effect on Credit Risk Capital, RISK Magazine Juli 2002 (mit Michael Kalkbrener).
  4. Irreconcible Differences. RISK Oktober  2001. (mit Christian Bluhm und Christoph Wagner)
  5. Allocation of economic capital in loan portfolios, Proceedings „Measuring Risk in complex stochastic systems, Berlin 1999. Hrsg. Stahl/Härdle, Lecture Notes in Statistics, Springer 2000.
  6. Nie mehr Bootstrapping, Finanzmarkt und Portfolio Management, 12. Jahrgang, Nr.1, 59-73, 1998. (mit Walter Gruber)
  7. Estimation in the Cox-Ingersoll-Ross model, Econometric Theory 13, 430-461, 1997. (mit Tobias Ryden.)
  8. Estimation for continuous-state branching processes, Scandinavian Journal of Statistics 25, 111-126, 1998.
  9. Non-linear superprocesses, Annals of Probability 24, 743-760, 1996
  10. Pathwise construction of additive H-transforms of super-Brownian motion,   Probability Theory and Related Fields 100, 429-437, 1994.
  11. Markov processes associated with Semi-Dirichlet forms, Osaka Journal of Mathematics 32, 97-119, 1995. (mit Zhi-Ming Ma und Michael Röckner.)
  12. An Analytic Approach to Fleming-Viot processes with interactive selection, Annals of Probability 23, 1-36, 1995. (mit Michael Röckner und Byron Schmuland.)
  13. Conditioned Super-Brownian Motion, Probability Theory and Related Fields 96, 545-570, 1993.
  14. Martin Boundaries of Some Branching Processes, Ann. de L' Institut de Henri Poincaré 30, 181-196, 1994.

Sonstige Veröffentlichungen und Preprints

  1. Comontonic Default Quote Paths.
    Preprint 2004.(mit Christian Bluhm)
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    .
  2. Spectral Capital Allocation.In: Economic Capital Hrsg.: Das, A. Risk Books. London 2004
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    .
  3. Explaning the Correlation in Basel II. Derivation and Evaluation. In: The Basel Handbook . Hrsg.: Michael K. Ong. Risk Books, London 2004.(mit Christian Bluhm)
  4. Modeling default dependency with threshold models.
    Preprint 2003. (mit Wolfgang Schmidt)
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  5. Estimating Systematic Risk in Uniform Credit Portfolios. In: Credit Risk. Hrsg.: G.Bol et al. Contributions to Economics Physica-Verlag, Heidelberg 2003. (mit Christian Bluhm)
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  6. Rating based on Credit Portofolio Models. In: Credit Rating:
    Methodologies, Rationale, and Default Risk, Hrsg.: Michael K. Ong, RISK Books, London 2002.( mit Hans Lotter.)
  7. Spezifische Risiken von Unternehmensanleihen. In: Handbuch Risikomanagement. Uhlenbruch Verlag. Hrsg. B. Rudolf/Johanning 1999.( mit Ulrich Andres)
  8. Backtesting: Allgemeine Theorie, Praxis und Perspektiven. In: Handbuch Risikomanagement. Uhlenbruch Verlag. Hrsg. Rudolf/Johanning, 2000. (mit Gerhard Stahl)
  9. Die Portfolioversion des Asset-Value-Modells für das Kreditrisiko. In: Handbuch  Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Hrsg.: Eller/Gruber, 1999
  10. Der Q-Test von J.P.Morgan. - Inhalt, Aussagekraft und Grenzen. In: Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikomodelle, Hrsg.: Eller/ Gruber, 1999.( mit Oliver Zakrzewski)
  11. Stochastische Methoden im Risikomanagements des Kreditportfolios, in: Credit Risk und VaR-Alternativen. Hrsg. A.Oehler, Schäffer-Poeschel-Verlag 1998.( mit Gerhard Stahl.)
  12. A note on the Martin boundary of noncritical branching processes. Preprint 1996.
  13. Superprocesses and McKean-Vlasov equations with creation and annihilation of mass. Preprint 1995.
  14. Large deviations from the McKean-Vlasov limit for superprocesses with interactive immigration. Preprint 1995.
  15. On uniqueness of a Fleming-Viot process with interaction, in Dirichlet Forms and Stochastic Processes (Beijing 1993), 329-334, Hrsg: Z.M. Ma, M. Röckner, J.A.Yan, de Gruyter, Berlin 1995.
  16. Some Aspects of the Martin Boundary of Measure-Valued Diffusions, in Measure- Valued Processes, Stochastic Partial Differential Equation, and Interacting Systems, 179-186, Hrsg.: D.A. Dawson. CRM Proceedings and Lecture Notes AMS, Providence, R.I., 1994.

Aktuelle Vorlesungen

Links

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