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Prof. Dr. Ludger Overbeck |
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Mathematik und ihre Anwendungen in Industrie und Wirtschaft (Mathematical Finance and Quantitative Risk Management)
Mathematisches Institut Universität Giessen Arndtstraße 2 35392 Giessen Germany
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fon: +49-641-9932112 fax: +49-641-9932029 mailto:Ludger.Overbeck@math.uni-giessen.de |
Forschungsgebiete |
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Mathematical Finance und Stochastische Analysis |
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Risikomodelle, insbesondere Portfolioansätze |
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Bewertungsmodelle für Finanzprodukte
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Kapitalallokation und Banksteuerung
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Biografie
Veröffentlichungen
Monographien
Introduction to Credit Risk Modeling. (mit Christian Bluhm und Chirstoph Wagner), CRCPress/Chapman&Hall. September 2002.
Aufsätze in referierten Zeitschriften
- Sensible and efficient capital allocation for credit portfolios (RISK Magazine January 2004 (mit Michael Kalkbrener und Hans Lotter)
- Stochastic Models in the Risk Management of a Credit Portfolio.
Kredit und Kapital 1, 2003. (mit Gerhard Stahl)
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- The Maturity Effect on Credit Risk Capital, RISK Magazine Juli 2002 (mit Michael Kalkbrener).
- Irreconcible Differences. RISK Oktober 2001. (mit Christian Bluhm und Christoph Wagner)
- Allocation of economic capital in loan portfolios, Proceedings „Measuring Risk in complex stochastic systems, Berlin 1999. Hrsg. Stahl/Härdle, Lecture Notes in Statistics, Springer 2000.
- Nie mehr Bootstrapping, Finanzmarkt und Portfolio Management, 12. Jahrgang, Nr.1, 59-73, 1998. (mit Walter Gruber)
- Estimation in the Cox-Ingersoll-Ross model, Econometric Theory 13, 430-461, 1997. (mit Tobias Ryden.)
- Estimation for continuous-state branching processes, Scandinavian Journal of Statistics 25, 111-126, 1998.
- Non-linear superprocesses, Annals of Probability 24, 743-760, 1996
- Pathwise construction of additive H-transforms of super-Brownian motion, Probability Theory and Related Fields 100, 429-437, 1994.
- Markov processes associated with Semi-Dirichlet forms, Osaka Journal of Mathematics 32, 97-119, 1995. (mit Zhi-Ming Ma und Michael Röckner.)
- An Analytic Approach to Fleming-Viot processes with interactive selection, Annals of Probability 23, 1-36, 1995. (mit Michael Röckner und Byron Schmuland.)
- Conditioned Super-Brownian Motion, Probability Theory and Related Fields 96, 545-570, 1993.
- Martin Boundaries of Some Branching Processes, Ann. de L' Institut de Henri Poincaré 30, 181-196, 1994.
Sonstige Veröffentlichungen und Preprints
- Comontonic Default Quote Paths.
Preprint 2004.(mit Christian Bluhm)
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- Spectral Capital Allocation.In: Economic Capital Hrsg.: Das, A. Risk Books. London 2004
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- Explaning the Correlation in Basel II. Derivation and Evaluation.
In: The Basel Handbook . Hrsg.: Michael K. Ong. Risk Books, London 2004.(mit Christian Bluhm)
- Modeling default dependency with threshold models.
Preprint 2003.
(mit Wolfgang Schmidt) Download as PDF
- Estimating Systematic Risk in Uniform Credit Portfolios.
In: Credit Risk. Hrsg.: G.Bol et al. Contributions to Economics Physica-Verlag, Heidelberg 2003.
(mit Christian Bluhm)
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- Rating based on Credit Portofolio Models. In: Credit Rating:
Methodologies, Rationale, and Default Risk, Hrsg.: Michael K. Ong, RISK Books, London 2002.( mit Hans Lotter.)
- Spezifische Risiken von Unternehmensanleihen. In: Handbuch Risikomanagement. Uhlenbruch Verlag. Hrsg. B. Rudolf/Johanning 1999.( mit Ulrich Andres)
- Backtesting: Allgemeine Theorie, Praxis und Perspektiven. In: Handbuch Risikomanagement. Uhlenbruch Verlag. Hrsg. Rudolf/Johanning, 2000. (mit Gerhard Stahl)
- Die Portfolioversion des Asset-Value-Modells für das Kreditrisiko. In: Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Hrsg.: Eller/Gruber, 1999
- Der Q-Test von J.P.Morgan. - Inhalt, Aussagekraft und Grenzen. In: Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikomodelle, Hrsg.: Eller/ Gruber, 1999.( mit Oliver Zakrzewski)
- Stochastische Methoden im Risikomanagements des Kreditportfolios, in: Credit Risk und VaR-Alternativen. Hrsg. A.Oehler, Schäffer-Poeschel-Verlag 1998.( mit Gerhard Stahl.)
- A note on the Martin boundary of noncritical branching processes. Preprint 1996.
- Superprocesses and McKean-Vlasov equations with creation and annihilation of mass. Preprint 1995.
- Large deviations from the McKean-Vlasov limit for superprocesses with interactive immigration. Preprint 1995.
- On uniqueness of a Fleming-Viot process with interaction, in Dirichlet Forms and Stochastic Processes (Beijing 1993), 329-334, Hrsg: Z.M. Ma, M. Röckner, J.A.Yan, de Gruyter, Berlin 1995.
- Some Aspects of the Martin Boundary of Measure-Valued Diffusions, in Measure- Valued Processes, Stochastic Partial Differential Equation, and Interacting Systems, 179-186, Hrsg.: D.A. Dawson. CRM Proceedings and Lecture Notes AMS, Providence, R.I., 1994.
Aktuelle Vorlesungen
Links
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